В классической теории market profile Джеймс Далтон использует понятие “расширение торгового диапазона”. Оно может произойти после формирования зоны начального баланса. После попытки пробоя цена не должна закрепиться выше в течении 30 минутного периода, во время которого происходит этот пробой. Поэтому важно отличать прорывы зоны начального баланса от расширений зоны начального баланса. Протестируйте этот торговый сетап на исторических данных торгуемых инструментов и определите наиболее эффективный вариант использования.
В качестве примера мы построили ТРО на линейном графике цены акций Сбербанка, 10м период. Каждая из настроек подробно описана в справочном материале по индикатору профиля рынка. На картинке ниже мы уже добавили индикатор профиль и TPO на график (1). С настройками по умолчанию он появляется в виде вертикальной столбиковой гистограммы фиолетового цвета. В принципе, профиль в аналитике финансовых графиков — это характеристика действий по уровням цен.
Индикатор профилей объема находится в меню индикаторов, вызываемом нажатием на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов графика. Под соответствующей закладкой вам доступно три способа построения профиля объема. В следующем примере мы выбрали фондовый рынок, а именно — акции Газпром. Трейдеры, работающие на фондовом рынке знают, что аукцион закрытия, который проходит сразу же после окончания основной торговой сессии, может значительно повлиять на форму профиля. Причина в том, что во время аукциона закрытия заключаются немногочисленные сделки на огромные объемы, а цена при этом обычно стоит на месте.
Прогнозы и анализ рынка
Инициативные и отзывчивые сделки — стандартные торговые методы с использованием профиля объема. Попробуем их улучшить и увеличить вероятность получения прибыли. Вертикальные объемы — самый распространенный и доступный тип торговых объемов.
По сути, вы наблюдаете процесс создания рынком новой стоимости, за пределами предшествующей зоны стоимости, что является подтверждением несбалансированного рынка. Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия. Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам. Точками 1 и 2 выделены минимальный и максимальный Virgin point of control торговой сессии. Обратите внимание, что оба раза цена после этих уровней разворачивается.
- Цена индикаторов также разная, но для покупки стоящего индикатора объемов не рассчитывайте на цену менее 30 $.
- На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб.
- В следующем примере мы выбрали фондовый рынок, а именно — акции Газпром.
- Бесплатных индикаторов профиля объема для Метатрейдер 5, к сожалению, нет.
Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это можно трактовать, как признак ослабевания рынка. Один из самых распространенных способов использования зоны стоимости заключается в том, чтобы понять, как развиваются сегодняшние торги относительно вчерашней зоны стоимости. Большинство трейдеров знакомы со стандартной гистограммой объема, которая находится в нижней части их графиков, например, приведенной ниже. Мы уже делали сравнение АТАС и МТ4, и это сравнение — не в пользу самой популярной программы форекс-брокеров.
Как настроить профиль рынка и TPO?
С его помощью ищем зону рыночного равновесия или колоколообразную кривую, потому что от нее может начаться трендовое движение. Чем бОльший промежуток времени рынок находится в равновесии, тем сильнее потенциал направленного движения. Когда рынок достигает “справедливой цены” или, как говорит Стейдлмайер, “равновесия”, графический профиль рынка формирует форму колокола. Стадии чередуются, трендовые движения цены разной продолжительности и силы начинаются от зоны равновесия.
Выгодное расположение сделки
Глядя на конкретные уровни с помощью профиля объема, мы можем увидеть, по каким именно ценам рынок был наиболее заинтересован. В заключение, торговля по профилю объема представляет собой мощный инструмент для анализа рынка и принятия обоснованных решений. Анализ профиля объема позволяет трейдерам лучше понять динамику рынка, выявить ключевые уровни и тренды, а также принимать решения на основе объективных данных. Однако, трейдеры должны помнить о рисках и ограничениях этого подхода и сочетать его с другими инструментами анализа для достижения наилучших результатов. О примере использования нижней границы зоны стоимости (VAL) предыдущего дня вы можете прочитать в статье «Стратегия использования футпринта на примере Russell 2000 E-mini». Тем не менее профиль объема сможет помочь вам систематизировать рыночную информацию в удобной для использования форме даже на дневных или недельных таймфреймах.
Профиль объёма
Полученный комплекс условий позволяет войти в сделку на продажу. Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей. В некотором смысле, это можно использовать для определения уровней поддержки или сопротивления, которые в противном случае могли бы быть неочевидными. Используя эту диаграмму, мы можем увидеть, где большая часть активности имела место в течение определённого (заданного) периода вреемени.
Как профиль объема используют в торговле.
После этого выберите график рабочего актива и перейдите в раздел «Индикаторы». Порядок добавления пользовательского индикатора на ценовой график. В указанное место перенесите файлы VolumesHist и перезапустите Метатрейдер 4. После этого перейдите в раздел пользовательских индикаторов и добавьте на график VolumesHist. Объем, безусловно, одна из самых важных вещей, о которой трейдер всегда должен знать, но этот тип обратной связи по объему оставляет желать лучшего. Чтобы лучше передать это, давайте взглянем на отдельный день на графике и соответствующий объем под ним.
Индикатор горизонтальных объемов для МТ4
Профиль объёма — ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключевым фактором, определяющим актуальность профиль объема профиля объёма, является его универсальность. Широкий спектр применений этого инструмента построения графиков поистине впечатляет.
Как-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Итак, спринг (Spring) и аптраст (Apthrust) – это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона (Range) . Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов – это… В этом разделе мы поговорим о том, что как добавлять горизонтальные объемы в Метатрейдер 4 и на живой график TradingView. После непродолжительного роста валютная пара австралийский доллар/доллар перешла в фазу консолидации. Далее сформировался паттерн «Медвежье поглощение» и цена пробила значимый уровень поддержки, сформированный горизонтальным объемом.
Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время.
Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объёмов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьёт или отскочит от этого ценового уровня. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля. Композитный профиль показывает зоны поддержки и сопротивления и общее состояние рынка. Перед нами 30-минутный график фьючерса на индекс РТС (RIM9). Индикатор Initial Balance дает трейдерам еще одно визуальное преимущество — он показывает настраиваемые уровни превышения зоны начального баланса.
Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, очень мала. При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что его данные являются синтетическими (т.е. не отражают реальные цены), что также будет влиять на данные объёма.
